Στρατηγική πραγματοποίησης συναλλαγών, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) στον δείκτη S & P 500 (είναι ο δείκτης των 500 μεγαλύτερων εταιρειών που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ).

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται  σε παράγωγα (futures) του δείκτη  ,  και αποσκοπούν στο να κερδοσκοπήσουμε αξιοποιώντας τις προβλέψεις οι οποίες απορρέουν από την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για άνοδο ή πτώση του δείκτη.

Θα ασχοληθούμε με τα συμβόλαια (futures) του δείκτη και ειδικότερα τα futures του Ε-mini S & P 500 . Στα συμβόλαια αυτά μία μεταβολή του δείκτη κατά 1 μονάδα  δηλαδή από το 1.400  στο  1.401 μας αποφέρει κέρδος ή ζημία (ανάλογα με το εάν η τοποθέτηση - πρόβλεψή μας είναι επιτυχημένη ή όχι) της τάξεως των 50 $.

Μία μεταβολή των 10 μονάδων , δηλαδή από το 1.400  στο 1.410  μας αποφέρει κέρδος ή ζημία της τάξεως των 500 $.  

Όταν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μας δίνει σήμα ανόδου (το πράσινο βέλος) τότε παίρνουμε  θέση για άνοδο ( δηλαδή long η αγοράζουμε). Σημειώστε πως και οι τρείς εκφράσεις (άνοδος, long, αγορά) έχουν την ίδια σημασία. Δηλαδή αναμένουμε να κερδίσουμε, εφόσον σημειωθεί άνοδος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκομίζουμε ζημίες.  

Όταν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μας δίνει σήμα πτώσης (το κόκκινο βέλος) τότε παίρνουμε  θέση για πτώση ( δηλαδή short η πουλάμε). Σημειώστε πως και οι τρείς εκφράσεις (πτώση, short, πώληση) έχουν την ίδια σημασία. Αναμένουμε να κερδίσουμε εφόσον σημειωθεί πτώση. Σε διαφορετική περίπτωση αποκομίζουμε ζημίες. 

Υπάρχουν εκατομμύρια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Κατασκευάζονται μέσα από μαθηματικά μοντέλα και μπορούν να λάβουν το καθένα από αυτά ένα πλήθος παραμέτρων. Οι υπολογιστές μέσα από τα μαθηματικά αυτά μοντέλα, αναλαμβάνουν για λογαριασμό του επενδυτή να αναλύσουν όλες τις παραμέτρους και να εξάγουν το τελικό συμπέρασμα το οποίο μπορεί να είναι σήμα για άνοδο ή σήμα για πτώση.

Θα πρέπει να σημειώσει κανείς , ότι κάθε μοντέλο που λειτουργεί αποτελεσματικά και κερδοφόρα  για έναν δείκτη π.χ. τον Dow Jones, δεν σημαίνει ότι θα λειτουργεί απαραιτήτως  αποτελεσματικά και κερδοφόρα και για κάποια άλλη επένδυση π.χ. τον χρυσό, το πετρέλαιο ή τον  Dax στην Φρανκφούρτη.

Επίσης ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί αποτελεσματικά και κερδοφόρα  για τον Dow Jones όταν αυτός σημειώνει απότομες μεταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω,  δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα λειτουργεί αποτελεσματικά και κερδοφόρα , όταν ο Dow Jones παύσει να σημειώνει απότομες μεταβολές και αρχίσει να κινείται ήπια , εντός ενός μικρού εύρους τιμών.

Επίσης ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούμε χρονικά διαστήματα (μπάρες) της μιάς ώρας δεν σημαίνει ότι λειτουργεί επίσης αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούμε χρονικά διαστήματα (μπάρες) των δέκα λεπτών  ή της μιάς ημέρας ή της μιάς εβδομάδας.

 

Επιλέγουμε ένα σχετικά απλό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να σας το παρουσιάσουμε, προκειμένου να αντιληφθείτε πως  λειτουργεί.

Το σύστημα βασίζεται σε έναν κινητό συντελεστή γραμμικής παλινδρόμησης (Moving Linear Regression των 7 προηγούμενων χρονικών παρατηρήσεων – διαστημάτων , δηλαδή των προηγούμενων επτά ωρών. Είναι η κίτρινη συνεχόμενη γραμμή στο διάγραμμα).

Κάθε μία παρατήρηση είναι μία μπάρα και αντιστοιχεί στο εύρος τιμών μιάς συγκεκριμένης ώρας  διαπραγμάτευσης. Δηλαδή κάθε μπάρα αντιστοιχεί στις τιμές που παρουσίασε ο S & P 500   στην συγκεκριμένη ώρα διαπραγμάτευσης . Η ύψος της μπάρας καθορίζεται από την ψηλότερη και την χαμηλότερη τιμή που έλαβε ο δείκτης κατά την συγκεκριμένη ώρα διαπραγμάτευσης. Η αριστερή γραμμούλα στην μπάρα,  είναι η τιμή έναρξης-ανοίγματος  της συγκεκριμένης ώρας (δηλαδή η τιμή την οποία είχε ο S & P 500  κατά το ξεκίνημα της συγκεκριμένης ώρας).  Η δεξιά γραμμούλα στην μπάρα είναι η τιμή λήξης-κλεισίματος της συγκεκριμένης ώρας  (δηλαδή η τιμή την οποία είχε ο S & P 500  κατά το τέλος – κλείσιμο  της συγκεκριμένης ώρας). 

Οι πράσινες μπάρες σημαίνουν ότι ο δείκτης S & P 500  εμφάνισε υψηλότερο κλείσιμο από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης μπάρας δηλαδή της προηγούμενης ώρας.

Οι κόκκινες  μπάρες σημαίνουν ότι ο δείκτης S & P 500  εμφάνισε χαμηλότερο  κλείσιμο από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης μπάρας δηλαδή της προηγούμενης ώρας.  

 

 

 

Πως λειτουργεί το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Εχουμε σήμα ανόδου (το πράσινο βέλος) όταν οι δύο τελευταίες μπάρες έχουν βρεθεί έστω και για ελάχιστα πάνω από τον Moving Linear Regression των 7 ωρών δηλαδή πάνω από την κίτρινη γραμμή. Πέρα όμως από αυτήν την συνθήκη θα πρέπει οι δύο τελευταίες μπάρες να είναι πράσινες.
Εφόσον συντρέχουν τα δύο παραπάνω , τότε πραγματοποιούμε το άνοιγμα της θέσης ανόδου στα τελευταία τρία λεπτά της συγκεκριμένης ώρας δηλαδή σχεδόν στο επίπεδο κλεισίματος, δηλαδή στην δεξιά  γραμμούλα στην δεύτερη πράσινη μπάρα, που βγαίνει πάνω από την κίτρινη γραμμή.

Εχουμε σήμα πτώσης (το κόκκινο βέλος) όταν οι δύο τελευταίες μπάρες έχουν βρεθεί έστω και για ελάχιστα κάτω από τον Moving Linear Regression των 7 ωρών δηλαδή κάτω από την κίτρινη γραμμή. Πέρα όμως από αυτήν την συνθήκη θα πρέπει οι δύο τελευταίες μπάρες να είναι κόκκινες.

Εφόσον συντρέχουν τα δύο παραπάνω , τότε πραγματοποιούμε το άνοιγμα της θέσης πτώσης στα τελευταία τρία λεπτά της συγκεκριμένης ώρας δηλαδή σχεδόν στο επίπεδο κλεισίματος, δηλαδή στην δεξιά  γραμμούλα στην δεύτερη κόκκινη μπάρα, που βγαίνει κάτω από την κίτρινη γραμμή.

 Κάθε φορά που ανοίγουμε μία θέση για άνοδο, σημαίνει ότι ταυτόχρονα και στην ίδια τιμή κλείνει η θέση πτώσης που έχουμε ανοικτή.

Κάθε φορά επίσης που ανοίγουμε μία θέση για πτώση, σημαίνει ότι ταυτόχρονα και στην ίδια τιμή κλείνει η θέση ανόδου που έχουμε ανοικτή.

Ας δούμε αναλυτικότερα τα αποτελέσματα και τις τιμές από την εφαρμογή της στρατηγικής όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω και με βάση τα σήματα ανόδου – πτώσης (όπως αυτά βγαίνουν από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και όπως απεικονίζονται στο διάγραμμα από τα πράσινα και κόκκινα βέλη).

 

Ημερομ ανοίγματος      ημερομ κλεισίματος      Θέση       τιμή ανοίγματος      τιμή κλεισίματος       κέρδος ή ζημία

20.9.12                 21.9.12      άνοδος     1.457,25      1.459,88     +  131,50$

21.9.12                 25.9.12       πτώση     1.459,88      1.461,93     -   102,50$

25.9.12                 25.9.12      άνοδος     1.461,93      1.455,84     -   304,50$

25.9.12                 26.9.12       πτώση     1.455,84      1.437,39     +  922,50$

26.9.12                 27.9.12      άνοδος     1.437,39      1.446,95     +  478,00$

27.9.12                 28.9.12       πτώση     1.446,95      1.441,90     +  252,50$

28.9.12                 28.9.12      άνοδος     1.441,90      1.440,51      -    69,50$

28.9.12                 ανοικτή       πτώση     1.440,51       ανοικτή

                                                                                                ---------------

                                                         Σύνολο                              +  1.308,00$

 

Σημειώστε ότι σύμφωνα με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης , αύριο Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 , θα ξεκινήσουμε με ανοικτή θέση πτώσης, την οποία ανοίξαμε προχθές Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2012, στα τελευταία 3 λεπτά της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης (βλέπε τελευταίο κόκκινο βέλος στα δεξιά).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα σύστημα (trading system) τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα για τον s &
 p 500 θα συνεχίσει να αποδίδει κέρδη και στο μέλλον (όποιος σας το εγγυηθεί , σας λέει ψέμματα).
Επίσης δεν σημαίνει ότι το ίδιο σύστημα μπορεί να αποδίδει για την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου ή τον χρυσό , ή το πετρέλαιο κλπ.
Οι επενδύσεις σε προιόντα υψηλού κινδύνου εμπεριέχουν τον κίνδυνο απώλειας ακόμη και όλου του κεφαλαίου σας.

Αφιερωμένο, με τους χαιρετισμούς μου,  στον εξαίρετο φίλο , επενδυτή και βαθύ γνώστη των παγκόσμιων αγορών Χ. Δ. 


Trade well  (ευχές για επιτυχημένες συναλλαγές)

Λευτέρης Ρ